確率・統計的に有利な売買を繰り返し、トータルで儲ける

繰り返される値動きのパターンを利用する

前のページでも触れましたが、
トレードでは株価の値動きに注目し、
儲かる値動きのパターンを見つけて売買することで
利益を出します。

 

 

では、その「儲かる値動きのパターン」は
どうやって見つけ、どのように使えば良いのでしょうか?

 

 

まず、「儲かる値動きのパターン」は
過去の株価の値動きから見つけることになります。
株価はランダムに動いているわけではなく、
同じような値動きが繰り返されることがあるので
それを見つけて利用するわけです。

 

 

例えば、大震災や金融危機のような暴落局面では
多くの市場参加者がパニックになり保有株を投げ売りし、
株価が極端に下がり過ぎてしまうことがよくあります。

 

 

<参考例: 東日本大震災時の日経平均株価チャート>
震災時の株価チャート

 

 

このようなケースでは、
売られ過ぎて極端に下げた後は比較的早い段階で
3分の1から半値程度は値を戻すことが多いので、
投げ売りされて割安になったところで株を買い
パニックが落ち着き株価が少し戻ったところで売れば
利益を出せる可能性が高くなります。

 

 

話を分かりやすくするために極端な例を挙げましたが、
こういった株価のパターン化された値動きというのは
程度の差はあれ、日々の個別銘柄の中にも
数多く見つけることができます。

 

 

それは、株の売買には取引する人の心理が影響するからで、
人間が抱く「恐怖」や「欲望」といった感情が
株価の偏った値動きを作り出すからです。

 

 

そして、「恐怖」や「欲望」といった人間の本能的な感情は
時代が変わってもほとんど変化することがないため、
歴史上○○バブルや△△ショックは何度も繰り返されていますし、
日々の様々な個別銘柄の取引の中でも
パターン化された値動きは幾度となく繰り返されています。

 

 

したがって、過去の株価の値動きデータの中から
今後も繰り返し起きるであろうパターンを見つけることが、
トレードで儲ける第一歩ということになります。

 

失敗取引も含めたトータルで利益を狙う

しかし、過去の株価データの中から
繰り返し起きる値動きのパターンを見つけることができても、
それだけでは十分ではありません。

 

 

よく株のトレード本などを読むと、
値動きのパターンを利用して儲けを狙う売買方法が
紹介されています。

 

 

たとえば、
終値が過去60日の最高値を更新したら翌日寄付きで買い、
終値が過去30日の最安値を更新したら翌日寄付きで売る
などがそうです。

 

 

これは一般にブレイクアウトと呼ばれる古典的な手法で、
株価がある一定期間の高値を上抜けると急騰する可能性がある
という値動きのパターンを利用するものです。

 

注: 私が検証ソフトを使って調べたところ、
このブレイクアウト手法は現在の日本株ではほとんど機能しないようです。
あくまで「トータルで儲ける」という考え方を説明する例として挙げていることをご理解ください。
機能する売買戦略については別のページで考えていきます。

 

 

このような本で紹介されている“儲けられる売買方法”は
現在ではすっかり役に立たなくなってしまったものも多いですが、
中には今でも使える方法が紹介されていることが稀にあります。

 

 

しかし、ほとんど人はその売買方法が本物かどうかを
見極めることができません。
なぜなら、多くの人は値動きパターンを利用した売買方法の
正しい使い方すら知らない
からです。

 

 

実はかく言う私も正しい使い方を知らなかった一人で、
本に載っている売買方法を片っ端から試してみては上手く行かず、
よくガッカリさせられたものでした。

 

 

と言うのも、当時の私は“儲けられる売買方法”を
“毎回”儲けられる売買方法と勘違いしていて、
2〜3回連続で失敗すると、すぐ「この方法は使えない」と
切り捨ててしまっていたのです。

 

 

けれども、たとえば上記のブレイクアウト手法は
そもそも勝率の低い売買戦略で、統計的に
10回のうち7回は損をするものの、残りの3回で大当たりを出し、
7回分の損失を補って余りある利益を狙うという方法なので、
2〜3回連続で失敗するのは当たり前のことだったのです。

 

 

つまり、いくら繰り返し起きるパターンを利用すると言っても、
毎回必ず同じ値動きをするパターンが存在するわけではなく、
確率・統計的に発生する値動きパターンを利用するわけです。

 

 

したがって、トレードで儲けるということは
個々の売買で毎回必ず儲けようとするわけではなく
確率・統計的に有利な売買を数多く繰り返して
失敗も含めた取引全体のトータルで利益を狙う
ということなのです。

 

 

>>期待値という考え方のページに進む

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